主講人：張奇  復(fù)旦大學(xué)教授

時(shí)間：2021年10月30日14：30

地點(diǎn)：三號(hào)樓332室

舉辦單位：數(shù)理學(xué)院

主講人介紹：復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，金融數(shù)學(xué)與控制科學(xué)系系主任。2007年畢業(yè)于山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院（與英國(guó)拉夫堡大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)），2008年在英國(guó)拉夫堡大學(xué)從事博士后研究工作，同年入職復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院。主要研究領(lǐng)域?yàn)榈瓜螂S機(jī)微分方程、隨機(jī)偏微分方程、隨機(jī)控制理論。主要研究方向包括隨機(jī)偏微分方程的動(dòng)力學(xué)性質(zhì)、倒向隨機(jī)微分方程在金融數(shù)學(xué)中的應(yīng)用、非線(xiàn)性Feynman-Kac公式理論及應(yīng)用等。  

內(nèi)容介紹：線(xiàn)性倒向隨機(jī)微分方程于1973年由Bismut提出，用以證明隨機(jī)控制系統(tǒng)的最大值原理。1990年P(guān)ardoux和彭實(shí)戈院士證明了非線(xiàn)性倒向隨機(jī)微分方程適應(yīng)解的存在唯一性，推動(dòng)了倒向隨機(jī)微分方程理論及應(yīng)用的迅速發(fā)展。報(bào)告將介紹倒向隨機(jī)微分方程及其在金融數(shù)學(xué)、隨機(jī)控制問(wèn)題中的應(yīng)用，以及相關(guān)工作的前沿進(jìn)展。