主講人：吳付科 華中科技大學(xué)教授

時(shí)間：2025年6月7日10：00

地點(diǎn)：三號(hào)樓332室

舉辦單位：數(shù)理學(xué)院

主講人介紹：吳付科，華中科技大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，主要從事隨機(jī)微分方程及其相關(guān)領(lǐng)域研究，2014年獲得國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)優(yōu)秀青年基金資助，主要成果發(fā)表于SIAM J. App. Math.、SIAM J. Control Optim.、SIAM J. Numer. Anal.等知名期刊上。

內(nèi)容介紹：This paper investigates near-optimal controls for a class of fully-coupled stochastic functional differential equations (SFDEs) with two-time scales, in which all coefficients depend on the segment processes of both the fast and slow components. The underlying problem is to minimize a cost functional subject to the SFDEs mentioned above. Our primary tools are probabilistic methods in particular, weak convergence methods.