主講人：吳付科 華中科技大學(xué)教授

時(shí)間：2022年12月2日10：00

地點(diǎn)：騰訊會(huì)議 419 868 998

舉辦單位：數(shù)理學(xué)院

主講人介紹：吳付科，教授，博士生導(dǎo)師，主要從事隨機(jī)微分方程以及相關(guān)領(lǐng)域的研究，2012年入選華中科技大學(xué)“華中學(xué)者”，2014年獲得基金委優(yōu)秀青年基金資助，2015年獲得湖北省自然科學(xué)二等獎(jiǎng)，2017年獲得英國(guó)皇家學(xué)會(huì)牛頓高級(jí)學(xué)者基金，SCI期刊《IET Control Theory & Applications》編委。近年來(lái)，在國(guó)際權(quán)威期刊發(fā)表論文90余篇，共主持7項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金、一項(xiàng)英國(guó)皇家學(xué)會(huì)“高級(jí)牛頓學(xué)者”基金和一項(xiàng)美國(guó)數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)（AMS）訪(fǎng)問(wèn)基金，出版一部專(zhuān)著和一部譯著。

內(nèi)容介紹：This talk is concerned with stochastic functional differential equations (SFDEs) with infinite delay. Under two classes of conditions including local Lipschitz and non-Lipschitz conditions, existence and uniqueness of the solutions of such equations are examined, respectively. Because the solutions of the delay equations are not Markov, strong Markov properties of the segment processes are also examined. Based on the Markov property of the segment process, the exponential ergodicity is established. Some other asymptotic properties are also discussed.